Анотація до роботи:

Панасенко Г.О. Депозитна політика банків та інструменти її реалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк, 2008.

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової задачі вдосконалення процесу розробки та реалізації депозитної політики банками України. Досліджено теоретичні аспекти залучення вільних коштів юридичних та фізичних осіб, які є одним із найважливіших джерел формування ресурсного потенціалу банківської системи України. Здійснено аналіз особливостей формування депозитних ресурсів банківських установ в умовах трансформації економіки. Розроблено цілісну концепцію формування депозитної політики банку, яка дозволяє завдяки використанню розширеної класифікації активів за ступенем ризику і ліквідності адекватно моделювати стан балансу, визначати сильні і слабкі сторони фінансової установи, точніше розраховувати межі і горизонт депозитної політики, раціонально і обґрунтовано вибирати її генеральну лінію. Створено економіко-математичну модель формування депозитної політики банку, яка дозволяє поєднати поточний фінансовий стан банківської установи і фінансові рішення, що реалізуються, з майбутнім фінансовим станом. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізму формування депозитної політики та інструментів її реалізації у контексті узгодження конституційних зобов'язань і фінансових можливостей банківських установ.

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуальної задачі вдосконалення депозитної політики банків та інструментів її реалізації в контексті створення сприятливих умов для стабільного економічного зростання в Україні.

Дослідження спирається на такі основні наукові результати і положення.

1. У теоретичному плані – дістали подальшого розвитку концептуальні основи розробки і реалізації депозитної політики банків. Розроблено концепцію формування депозитної політики банку, відмітною особливістю якої є розгляд структури пасивів як екзогенного чинника за критеріями, що відображають різні аспекти фінансової стійкості банку.

На основі аналізу таких понять, як "банк", "заощадження", "нагромадження" уточнено визначення депозиту, що розглядається як економічна категорія та є одним із видів фінансових резервів, що складає основне джерело грошових ресурсів банку, за рахунок якого надаються позики клієнтам на умовах терміновості, платності та поверненості.

Систематизація досліджень, що стосуються функцій, виконуваних банками, дозволила виділити п'ять базисних сторін банківської діяльності, а також класифікувати розроблені зарубіжними аналітиками моделі впливу банківського сектору на економічне зростання.

2. У методичному плані – розроблено сценарну імітаційну модель і вдосконалено способи оцінки ефективності депозитної політики банку.

Перелік основних критеріїв ефективності депозитної політики обґрунтовано як наперед вибрані точки або нормативи в загальній програмі діяльності банку, в якій здійснюється визначення ефективності формування ресурсної бази.

Дослідження інструментарію різних сфер діяльності дозволило сформулювати з позицій необхідності і можливості вдосконалення наукового управління процесом створення ресурсного потенціалу банку складові банківського інструментарію депозитної політики, до яких належать: регулювання рівня процентної ставки по залучених коштах, проведення балансувань за різними характеристиками банківських продуктів, розширення спектра мікрофінансових послуг, визначення цін на активи за допомогою трансфертного ціноутворення, співпраця банків з корпоративними клієнтами.

Завдяки розробленій імітаційній моделі депозитної політики, яка базується на застосуванні динамічного моделювання у банківській сфері, аналізі головних компонент фінансової стійкості і побудові деревовидної системи відповідних показників, можливе поєднання в єдине ціле діяльності всіх підрозділів банку, що дозволяє здійснювати сценарні розрахунки, контролювати основні показники, оптимізувати фінансовий механізм.

3. У практичному плані – обґрунтовано пропозиції з удосконалення механізму формування ресурсного потенціалу банку.

Обґрунтовано доцільність переходу до ліберально-демократичних методів підвищення ефективності депозитної політики банку і необхідність упровадження в банківську діяльність принципів корпоративного управління, які передбачають забезпечення відкритості, прозорості, рівності, відповідальності перед клієнтами, суспільством і державою і дозволять укріпити довіру до банківської системи.

На основі аналізу вітчизняного законодавства у сфері функціонування банківських установ встановлено доцільність упровадження в банківську практику моделі "Публічної прозорості і ринкової самодисципліни", що сприятиме не тільки підвищенню довіри до банків з боку клієнтів, але і зростанню загальної зацікавленості в ефективному функціонуванні фінансової системи в цілому.

Обґрунтовано рекомендації щодо вибору інструментів депозитної політики, які мають забезпечувати побудову технологічного устрою банку відповідно до змісту зв'язку "клієнт - банківський продукт". Інструменти мають обиратися з різних сфер: організаційно-технологічної (розробка процедур проведення балансувань за різноманітними характеристиками банківських продуктів, упровадження комплексу мікрофінансових послуг), функціональної (визначення цін на активи за допомогою трансфертного ціноутворення, співпраця банків з корпоративними клієнтами), кадрової (спеціальне навчання персоналу), технічної, інформаційної.

Реалізація запропонованих рекомендацій, що стосуються всіх стадій розробки і реалізації депозитної політики, починаючи від її планування і закінчуючи безпосереднім упровадженням у діяльність фінансових установ, дозволить розширити можливості банків у сфері мобілізації ресурсів і ефективного їх розміщення, а також успішно конкурувати на міжнародних фінансових ринках.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Панасенко А.А. Депозитная политика банков и особенности ее реализации // Модели и методы управления банковской деятельностью. – Донецк: ДонНУ. – 2003.– Вып.3.– С.24-32.

2. Волкова Н.И., Панасенко А.А. Особенности формирования ресурсного потенциала банка в условиях переходной экономики // Модели управления в рыночной экономике. – Донецк: ДонНУ. – 2004. – Вып.7, т.2. – С.151-155.

Особистий внесок: визначено зовнішні і внутрішні можливості банку щодо збільшення його вартості.

3. Панасенко А.А. Системный подход к формированию ресурсного потенциала банка // Финансы, учет, банки: Сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ. – 2004.–Вып.10. – С.149-154.

4. Панасенко А.А. Ресурсное обеспечение банковской системы и ее инвестиционный потенциал: современное состояние и перспективные направления развития // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Вип. 210. – С.684-689.

5. Волкова Н.И., Панасенко А.А. Имитационное моделирование деятельности банка // Вісник Донецького університету економіки та права. Сер.: Економіка та управління: Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонУЕП. – 2005. – №2. – С.176-181.

Особистий внесок: встановлено основні елементи імітаційного моделювання, описано процедуру розробки типової потокової імітаційної моделі.

6. Панасенко Г.О. Теоретичні засади оптимальних рішень у процесі формування ресурсного потенціалу банку і забезпечення його фінансової стабільності // Економіка і управління. – К.: Європ. ун-т.– 2006. – №4 (34). – С.54-60.

Матеріали наукових конференцій

7. Панасенко А.А. Роль банков в инвестиционном механизме инновационного развития экономики // V Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых "Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост". – Донецк: ДонНУ. – 2004. – Ч.1.– С.319-321.

8. Панасенко А.А. Финансирование кредитов за счет привлеченных депозитов // Тези доповідей і виступів VІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених "Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми". – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2004.– С.117-118.

9. Панасенко А.А. Концептуальные основы управления депозитной политикой банка в условиях неопределенности рисков // Матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Проблеми глобалізації та моделі сталого розвитку економіки". – Луганськ: СУНУ ім. Володимира Даля, 2005. – С.37-41.

10. Панасенко А.А. Имитационное моделирование кредитно-депозитных операций банка // Матеріали VІІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених"Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми". – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2005. – С.255-256.

11. Панасенко А.А. Оценка методов контроля стоимости пассивов // Тези доповідей і виступів ІІ Всеукраїнської наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених"Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу". – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2005. – С.60-61.