Анотація до роботи:

Марецька Е. Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 2005.

Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню важливої науково-технічної проблеми створення математичних моделей та алгоритмів інформаційно-аналітичної системи підтримки та супроводу дискретних фінансових процесів.

Розроблено архітектуру інформаційно-аналітичної системи, яка складається з підсистем фондів, кредитів, інвестицій та страхування і дає можливість аналізувати ризики, які виникають в фінансових процесах з огляду на змінний стан ринку. Обґрунтовано принцип еквівалентності капіталів для номінальних, реальних та валютних дискретних фінансових процесів, у випадку детерміністичного та імовірнісного підходів, а також для базової та альтернативної валют. Розроблено математичні моделі дискретних процесів формування бюджетного, інвестиційного, амортизаційного фондів та фонду пенсійної допомоги, які базуються на принципі еквівалентності капіталів і дають можливість оцінити реальний стан наповнення фонду для різних умов фінансового ринку. Обґрунтовано математичні моделі дискретних процесів валютного кредитування з пропорційними, класичними та універсальними внесками, а також процесів конверсії та консолідації кредитів. Розроблено математичні моделі дискретних процесів інвестування, в тому числі інвестування на кошти кредиту, а також процесів страхування. Обґрунтовано методику аналізу ризиків в дискретних фінансових процесах формування фондів, кредитування та страхування, яка базується на оцінці коштів продуктів фінансового ринку.

Публікації автора:

Монографії:

1. Марецька Е. Моделі дискретних фінансових процесів на основі приницпу еквівалентності капіталу.- Львів: ДНДІІІ; Бєльско-Бяла: АІіУ, 2005.- 284 с.

2. Марецька Е. Комп’ютерні системи конверсії кредитів.- Львів: ДНДІІІ, 2001.- 188 c.

3. Марецька Е. Комп’ютерний аналіз облігацій.- Львів: ДНДІІІ, 2002.- 207 c.

4. Марецька Е. Інформаційні моделі консолідації кредитів.- Львів: ДНДІІІ, 2001.- 219 с.

5. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy konsolidacji kredytw walutowych.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J.Skalmierskiego, 2004.- 229 s.

6. Marecka E., Gawda A. Komputerowe systemy konwersji kredytw.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego, 2001.- 273 s.

7. Marecka E., Myrczek M. Komputerowa analiza obligacji.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego, 2001.- 313 s.

8. Marecka E. Modele informatyczne konsolidacji kredytw.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego, 2000.- 209 s.

9. Komputerowa analiza ubezpiecze kredytw: Monografia w 7 tomach.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego, 2001.- Tom 1: Marecka E., Gawda A., Baczyk D. Kredyty konsumpcyjne.- 84 s.; Tom 2: Marecka E., Gawda A., Baczyk D. Kredyty hipoteczne.- 89 s.; Tomy 3-7: Komputerowa analiza ubezpiecze kredytw inwestycyjnych.- Tom 3: Marecka E., Gawda A., Baczyk D. Raty odsetkowe.- 94 s.; Tom 4: Marecka E., Gawda A., Baczyk D. Raty kapitaowe.- 92 s.; Tom 5: Marecka E., Gawda A. Raty proporcjonalne.- 99 s.; Tom 6: Marecka E., Gawda A. Raty kombinacyjne.- 97 s.; Tom 7: Marecka E., Gawda A. Raty sekwencyjne.- 112 s.

10. Modelowanie i symulacja konwersji kredytw walutowych: Monografia w 7 tomach.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J. Skalmierskiego.- Tom 1: Marecka E., Gawda A. Raty cakowite.- 2002.- 270 s.; Tom 2: Marecka E., Gawda A. Raty odsetkowe.- 2002.- 256 s.; Tom 3: Marecka E., Myrczek M. Raty kapitaowe.- 2002.- 280 s.; Tom 4: Marecka E., Myrczek M. Raty sekwencyjne.- 2002.- 268 s.; Tom 5: Marecka E., Gawda A. Raty kombinacyjne.- 2003.- 268 s.; Tom 6: Marecka E., Myrczek M. Raty klasyczne.- 2003.- 320 s.; Tom 7: Marecka E., Myrczek M., Gawda A. Raty proporcjonalne.- 2003.- 260 s.

11. Komputerowa analiza kredytw walutowych: Monografia w 7 tomach.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J.Skalmierskiego, 2001.- Tom 1: Marecka E., Myrczek M., Baczyk D. Raty cakowite.- 97 s.; Tom 2: Marecka E., Myrczek M., Baczyk D. Raty odsetkowe.- 127 s.; Tom 3: Marecka E., Myrczek M., Baczyk D. Raty kapitaowe.- 127 s.; Tom 4: Marecka E., Myrczek M. Raty sekwencyjne.- 117 s.; Tom 5: Marecka E. , Myrczek M. Raty kombinacyjne.- 139 s.; Tom 6: Marecka E., Myrczek M. Raty proporcjonalne.- 134 s.; Tom 7: Marecka E., Myrczek M. Raty klasyczne.- 116 s.

12. Komputerowy systemy niejednorodnej konsolidacji kredytw: Monografia w 5 tomach.- Gliwice: Wydawnictwo P.K. J.Skalmierskiego.- Tom 1: Marecka E., Ulbrich K. Raty cakowite.- 2000.- 74 s.; Tom 2: Marecka E., Morawiec P. Raty odsetkowe.- 2000.- 77 s.; Tom 3: Marecka E., Zientek Cz. Raty kapitaowe.- 2000.- 77 s.; Tom 4: Marecka E., Zientek H. Raty kombinacyjne.- 2000.- 77 s.; Tom 5: Marecka E., Szafron B. Raty sekwencyjne.- 2001.- 79 s.

Статті:

13. Марецька Е. Узагальнені математичні моделі валютних кредитів // Доповіді НАН України.- 2003.- № 2.- С. 61-66.

14. Марецька Е. Математичні моделі консолідації кредитів // Доповіді НАН України.- 2002.- № 5.- С. 80-86.

15. Марецкая Э.А. Алгоритмы вычисления секвенционных взносов при страховании инвестиционных кредитов // Проблемы управления и информатики.- 2003.- № 3.-С. 120-125.

16. Марецкая Э.А. Математическая модель валютного кредита с секвенционными взносами // Проблемы управления и информатики.- 2002.- № 5.- С. 137-145.

17. Марецька Е. Моделі та алгоритми аналізу інвестиційних кредитів: секвенційні, комбіновані та класичні внески // Інформаційні технології і системи.- Львів, 2003.- Т. 6.- № 1-2.- С. 170-173.

18. Марецька Е. Інформаційна система страхування інвестиційних кредитів // Вісник Східноукраїнського національного університету.- Луганськ, 2003.- № 4 (62).- С. 82-87.

19. Марецька Е. Моделі та алгоритми аналізу інвестиційних кредитів: відсоткові та капіталові внески // Моделювання та інформаційні технології.- Київ, 2003.- Вип. 20.- С. 158-163.

20. Марецька Е. Математичне моделювання консолідації короткотермінових кредитів, які сплачуються повними внесками // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування – теорія і практика.- Львів, 2001.- № 415.- С. 20-28.

21. Марецька Е. Інформаційна система для управління та супроводу фінансово-кредитної діяльності // Труды Одесского политехнического университета.- Одесса, 2001.- Вып. 3(15).- С. 232-238.

22. Марецька Е. Математичні моделі процесів консолідації кредитів сплачуваних у капіталових внесках // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».- Харьков, 2001.- № 8.- С. 84-92.

23. Марецька Е. Інформаційно-аналітична система супроводу фінансово-кредитної діяльності: моделі базових та валютних кредитів // Комп’ютинг.- Тернопіль, 2002.- Т. 1.- № 2.- С. 83-90.

24. Марецька Е. Спеціалізована комп’ютерна система аналізу та супроводу інвестиційних кредитів, їх страхування // Вісник Технологічного університету Поділля.- Хмельницький: 2003.- № 3.- Т.1.- С. 158-162.

25. Марецька Е. Математичні моделі та комп’ютерний аналіз страхування інвестиційних кредитів з капіталовими внесками // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці.- Київ, 2002.- Вип. 17.- С. 161-167.

26. Марецька Е. Моделі страхування інвестиційних кредитів: комбіновані внески // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці.- Київ, 2002.- Вип. 16.- С. 163-169.

27. Марецька Е. Математичні моделі страхування життя // Вісник Львівського університету: Серія: прикладні математика та інформатика.- Львів, 2002.- Вип. 5.- С. 112-117.

28. Марецька Е. Моделі прийняття рішень та експертна система підтримки фінансової діяльності на підприємствах біомедичної електроніки: системи валютного кредитування // Электроника и связь.- № 14.- Київ, 2002.- С. 68-72.

29. Марецька Е. Інформаційно-аналітична система супроводу валютних кредитів: комбіновані внески // Вісник Технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 2002.- № 3.- Т. 2.- С. 161-166.

30. Марецька Е., Кравець Р.Б. Інформаційні технології інтелектуального аналізу даних у сфері соціального страхування // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі.- Львів, 2001.- № 438.- С. 108-115.

31. Марецька Е. Математичне моделювання валютних кредитів з капіталовими внесками // Моделювання та інформаційні технології.- Київ, 2001.- Вип. 11.- С. 142-150.

32. Марецька Е. Математична модель валютного кредиту: відсоткові внески // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці.- Київ, 2001.- Вип. 13. – С. 173-181.

33. Марецька Е. Інформаційна система підтримки кредитної діяльності: кредити із секвенційними внесками // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології.- Львів, 2001.- № 433.- С. 271-276.

34. Марецька Е. Інформаційно-аналітична система супроводу кредитної діяльності // Вісник Східноукраїнського Національного Університету.- Луганськ, 2001.- № 3 (37).- С. 152-160.

35. Марецька Е. Математичні моделі процесів консолідації кредитів Марецька Е. Математичне моделювання процесів консолідації кредитів сплачуваних у повних внесках // Комп’ютерні технології друкарства.- Львів, 2001.- № 6.- С. 250-260.

36. Marecka E. On the credit conversion modelling // Information Technology and Systems.- Lviv, 2000.- V. 3.- N. 1.- P. 56-62.

37. Марецька Е. Математична модель формування інвестиційного фонду // Моделювання та інформаційні технології.- Вип. 23.- Київ, 2005.- С. 34-39.

38. Марецька Е. Спеціалізована комп’ютерна система аналізу та супроводу процесів конверсії валютних кредитів // Вісник Хмельницького національного університету.- Хмельницький, 2005.- Т. 2, Ч. 1.- № 4.- С. 72-77.

39. Marecka E. Modele matematyczne rezerw finansowych / Systemy informatyczne bankowoci i finansw.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 2004.- S. 273-281.

40. Marecka E. Dyskretne procesy finansowe // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 26.- 2005.- S. 63-85.

41. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy konwersji kredytw walutowych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 25.- 2005.- S. 61-72.

42. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy kredytw walutowych spacanych w ratach uniwersalnych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 24.- 2004.- S. 90-99.

43. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy kredytw walutowych spacanych w ratach klasycznych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 23.- 2004.- S. 116-124.

44. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy kredytw walutowych spacanych w ratach proporcjonalnych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 22.- 2004.- S. 71-79.

45. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy kredytw ratalnych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 21.- 2004.- S. 48-60.

46. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spacanych w ratach proporcjonalnych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 20.- 2003.- S. 59-64.

47. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spacanych w ratach klasycznych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 19.- 2003.- S. 50-55.

48. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spacanych w ratach kombinacyjnych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 18.- 2003.- S. 48-52.

49. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spacanych w ratach sekwencyjnych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 17.- 2003.- S. 32-37.

50. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spacanych w ratach kapitaowych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 16.- 2002.- S. 51-56.

51. Marecka E. Wycena inwestycji na kredyt spacanych w ratach odsetkowych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 15.- 2002.- S. 51-55.

52. Marecka E. Obliczane i negocjowane raty proporcjonalne // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 14.- 2002.- S. 16-21.

53. Marecka E. Obliczane i negocjowane raty kombinacyjne // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 13.- 2002.- S. 50-55.

54. Marecka E. Obliczane i negocjowane raty sekwencyjne // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 12.- 2001.- S. 60-65.

55. Marecka E. Modele kredytw walutowych spacanych w ratach sekwencyjnych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 11.- 2001.- S. 27-44.

56. Marecka E. Raty obliczane i negocjowane // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 10.- 2001.- S. 27-34.

57. Marecka E. Modele kredytw walutowych spacanych w ratach kombinacyjnych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 9.- 2001.- S. 65-82.

58. Marecka E. Modele kredytw walutowych spacanych w ratach kapitaowych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 8.- 2000.- S. 59-76.

59. Marecka E. Modele kredytw walutowych spacanych w ratach odsetkowych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 7.- 2000.- S. 59-74.

60. Marecka E. Modele kredytw walutowych dla osb fizycznych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 6.- 2000.- S. 79-88.

61. Marecka E. Ubezpieczenie kredytw inwestycyjnych spacanych w ratach odsetkowych // Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Informatyki i Zarzdzania.- N. 5.- 2000.- S. 57-66.

Праці конференцій:

62. Skopek B., Marecka E. Modelowanie losowej sprzeday ratalnej / Proc. of the Intern. Conf. on Inductive Modeling “ICIM-2002”.- V. 3.- Lviv, 2002.- P. 229-232.

63. Marecka E. Modeling and prediction of financial processes / Proc. of the Intern. Conf. on Inductive Modeling “ICIM-2002”.- V. 3.- Lviv, 2002.- P. 110-115.

64. Марецкая Э. Компьютерный анализ валютных кредитов с пропорциональными взносами / Матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. “АВІА-2002”.- Т. 5.- Київ, 2002.- С. 52.13-52.16.

65. Марецька Е. Інформаційна система для управління та супроводу фінансово-кредитної діяльності // Матеріали Міжнар. конф. з управління “Автоматика-2001”.- Т. 2.- Одеса, 2001.- С. 59-60.

66. Marecka E. Informational and analytical system for support of financial and credit activity / Proc. of the Intern. Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications “IDAACS’2001”.- Foros, 2001.- Р. 263-266.

67. Marecka E. Probabilistyczna zasada rwnowanoci kapitaw / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2005.- P. 95-111.

68. Marecka E. Deterministyczna zasada rwnowanoci kapitaw / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2004.- P. 9-22.

69. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy funduszy inwestycyjnych / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2003.- P. 167-176.

70. Marecka E. Modele matematyczne i algorytmy funduszy inwestycyjnych / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2002.- P. 66-77.

71. Marecka E. Konsolidacja kredytw walutowych spacanych w ratach klasycznych / Polish-Ukrainian Workshop on „Mathematical Modelling and Artifficial Intelligence”.- Lviv, 2001.- P. 174-203.

72. Marecka E. Konwersja kredytw walutowych / Beskidzki Festiwal Nauki.- Bielsko-Biaa: Akademia Techniczno Humanistyczna, 2001.- S. 29-46.