Сучасні умови функціонування комерційних банків в Україні характеризуються розвитком кредитного ринку і збільшенням обсягів операцій, як у національній, так і в іноземній валюті у всіх його сегментах. Особливу актуальність при управлінні комерційними банками набуває пошук нових напрямків удосконалення системи управління комерційним банком. Аналіз підсумків діяльності банківської системи України в 2003 році дозволяє зробити висновок, що характерним є зростання фінансової стабільності, рівня капіталізації банків, поліпшення якості активів, зменшення ризиків банківської діяльності. Необхідність розгляду комерційного банку як універсального, здатного координувати і регулювати свою діяльність, диктується сформованою економічною обстановкою. Механізм банківського саморегулювання визначається як система взаємозалежних скоординованих дій з регулювання діяльності банку, спрямованих на ефективне управління банківськими ризиками з метою збереження стійкості в умовах постійних змін зовнішнього середовища. У роботі запропоновано концепцію системи адаптивного управління універсальним комерційним банком, яку засновано на побудові багаторівневої ієрархічної системи, що повною мірою забезпечує взаємодію всіх підрозділів для досягнення загальної мети банку та оперативну зміну структури банку на підставі внутрішньої і зовнішньої інформації для підтримки внутрішньої рівноваги, тобто - адаптацію до умов зовнішнього середовища. З погляду системного підходу до управління першочерговою задачею є визначення цілей системи і, як наслідок, цілей управління капіталом банку. Запропонований комплекс моделей і методів ефективного управління структурою банківського капіталу, який засновано на використанні ідей RAROC-, VAR-технологій та GAP-менеджменту, дозволяє суттєво підвищити ефективність управління банківським капіталом. Запропонована в роботі динамічна імітаційна модель операцій комерційного банку, що відноситься до класу повних моделей банківської діяльності, описує пасивні й активні операції банку, а також процес формування власного капіталу. При моделюванні структури портфеля цінних паперів було запропоновано використовувати аналітичний апарат теорії ймовірностей та математичної статистики. Розроблено економіко-математичну модель формування структури портфеля цінних паперів комерційного банку, реалізація якої дозволяє максимізувати прибутковість і мінімізувати ризик портфеля цінних паперів комерційного банку. Банківська інформаційно-аналітична система об’єднує: системний розгляд предметної області діяльності банку; системну інформаційно-аналітичну роботу співробітників; імітаційну, структурно-динамічну, балансову, багатомірну модель банківських процесів і середовища діяльності. У роботі реалізовано комплекс економіко-математичних моделей прийняття рішень у кредитній діяльності комерційного банку. Використання розроблених моделей операцій комерційного банку і моделі формування оптимальної структури портфеля цінних паперів комерційного банку істотно підвищує якість прийняття управлінських рішень при керуванні кредитною діяльністю в комерційному банку. Основні результати дослідження пройшли наукову та практичну апробацію в Донецькій філії ВАТ "АЛЬФА БАНК" . В результаті реалізації запропонованої концепції побудови системи адаптивного менеджменту отримано економічний ефект у розмірі 265 тис. грн. | 