Анотація до роботи:

Шматко О.Ю. Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02. – Економіко-математичне моделювання.

Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2003.

У роботі аналізуються проблеми функціонування страхових компаній в Україні в умовах впровадження нових видів страхування та пов’язані з цим проблеми формування оптимальної стратегії. Запропоновано концептуальну модель страхової компанії як динамічної системи із змінним станом та моделі управління страхової компанії з точки зору вироблення стабілізуючого сигналу.

Для оцінки фінансового стану страхової компанії розроблено інтегрований показник оцінки стану страхової компанії, який базується на співставлення суми загальних страхових резервів із резервами, які сформовано по виду страхування з урахуванням різнопланових ризиків. Використання для цього критерію лінгвістичної змінної дозволяє підвищує функціональні властивості зазначеного показнику в умовах невизначеності. Для здійснення ефективної тарифної та перестрахової політики в моделі запропоновано відповідно методи визначення ризикової надбавки по страхуванню техногенних ризиків з урахуванням ступеня зносу основних фондів, та модель оптимального перестрахування між декількома страховими компаніями залежно від ринкової частки кожної компанії, що має забезпечити “справедливий” розподіл ризику. Проаналізовано методи реалізації синтезованих у роботі математичних моделей і методів і реалізована узагальнена модель управління стратегією страхової компанії на прикладі Страхової компанії “Оранта-Донбас” (м.Донецьк).

1. З множини факторів, які впливають на діяльність страхової компанії, найбільш суттєвими є значні ризики, якими супроводжується настання природних або техногенних катастроф. При цьому виникнення таких ризиків залежить як від детермінованих, так і від стохастичних причин.

2. При проведенні досліджень причин та наслідків виникнення ризиків слід використовувати стохастичні економіко-математичні моделі та методи.

3. Механізм страхування слід розглядати як цілісний комплекс методів управління ризиками при їх страхуванні шляхом їх трансформації з ризиків страхувальників в ризики страховиків. Метою стратегієї страхової компанії при цьому є відшукання Парето-оптимальних рішень в області визначення страхових тарифів.

4. Концептуально оптимальну стратегію страхової компанії, спрямовану на досягнення економічних інтересів шляхом використання спеціфічних функцій, можна уявити у вигляді комплексу елементів, до якого входять стратегічні інтереси, специфічні функції, функціональні механізми, математичні інструменти, системи підтримки прийняття рішень.

5. Найбільш вдало управління страховою компанією характеризує економіко-математична модель компанії як динамічної системи із змінним станом та модель управління на базі вироблення стабілізуючого сигналу.

6. Оцінку фінансового становища страхової компанії слід здійснювати з урахуванням уявлення стану компанії у вигляді нечіткої лінгвістичної змінної.

7. Узагальненим критерієм стану страхової компанії є інтегрований показник, який базується на співставленні суми загальних страхових резервів із резервами, які сформовано по виду страхування з урахуванням кумуляції різнопланових ризиків.

8. Відсутність достатньої статистичної бази під час розрахунку страхових тарифів нових видів страхування обумовлює недостатність існуючих актуарних методів. “Згладжування” ризику, який виникає через недосконалість страхових оцінок забезпечується запровадженням критерію визначення ризикової надбавки по страхуванню техногенних ризиків з урахуванням ступеня зносу основних фондів, які підлягають страхуванню.

9. Оптимальність перестрахування між декількома страховими компаніями забезпечується залежністю від ринкової частки кожної компанії, що має забезпечити “справедливий” розподіл ризику.

10. Реалізація концептуальної моделі ризикового управління страхової компанії відбувається на базі автоматизованих систем підтримки прийняття рішень (СППР) за допомогою апаратного імітаційного моделювання.

11. Надійність функціонування системи “Страхова компанія” підтримується запропонованими моделями оптимальної суми та періоду надходжень страхових платежів.

12. Управління поведінкою страховою компанією здійснюється шляхом вибору набору заходів, які мають поліпшити нечітко визначене фінансове становище.

Наведені в дисертації розробки пройшли практичну апробацію та використовуються в рамках інформаційної системи управління підприємством на ВАТ “Страхова компанія “Оранта-Донбас”, що дозволило одержати економічний ефект 28,7 тис. грн.

Публікації автора:

У фахових виданнях

1. Шматко А.Ю. Определение страхового риска при страховании грузов с помощью теории нечетких множеств. // Сб. научн. трудов “Модели управления в рыночной экономике”. – Донецк, ДонГУ – 1999. – Вып. 2. – С.225-230.

2. Шматко О.Ю. Моделювання системи ризикового управління страхової компанії. // Зб. наук. праць “Торгівля і ринок України”. – Донецьк, ДонДУЕТ. – 2000. – Випуск 10. Том 2. – С.156-164.

3. Шматко А.Ю. Парето-оптимальные решения в страховом маркетинге. // Сб. научн. трудов “Модели управления в рыночной экономике”. – Донецк, ДонГУ – 2000. – Вып. 3. – С.202-207.

4. Шматко А.Ю. Особенности калькуляции страховых премий в эксцедентных видах перестрахования. // Сб. научн. трудов “Модели управления в рыночной экономике”. – Донецк, ДонНУ – 2000. – Спец. вып. – С.226-231.

5. Шматко О.Ю. Стратегія управління амортизаційною політикою для зменшення техногенних ризиків. // Сб. научн. трудов “Модели и методы стратегического управления. Новое в экономической кибернетике”. – Донецк, ДонНУ – 2001. - № 2. – С.102-106.

6. Шматко А.Ю. Концептуальные модели стабилизации резервов страховщика при наступлении катастрофических страховых случаев. // Сб. научн. трудов “Прометей: региональный сборник научных трудов по экономике”. – Донецк, Юго-Восток – 2001. – Вып.5 – С.263-268.

7. Шматко А.Ю. Моделирование распределения риска между учредителями и кредиторами акционерных страховых компаний. // Сб. научн. трудов “Модели управления в рыночной экономике”. – Донецк, ДонНУ – 2001. – Вып. 4. – С.230-234.

8. Шматко О.Ю. Моделювання нечіткого критерію оцінки стійкості страхової компанії під впливом катастрофічних ризиків. // Сб. научн. трудов “Модели управления в рыночной экономике”. – Донецк, ДонНУ – 2002. – Вып. 5. – С.343-349.

за матеріалами конференцій:

9. Шматко А.Ю., Дудка А.И. Методы расчета страховых тарифов для видов страхования, предусматривающих существование значительных страховых выплат. // Труди Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3. – Донецьк: ДонНУ, 2000 – С.112-114 (Особистий внесок здобувача: запропоновано метод розрахунку страхового тарифу на базі розподілу кількості страхових випадків в залежності від розміру страхових виплат).

10. Шматко О.Ю. Проблема прийняття оптимального рішення про перестрахування в умовах ринкової рівноваги. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – Том 18. – С.46-47.