Анотація до роботи:

Болдирєва Т.В. Моделювання процесів аналізу ризику в управлінні інвестиційною діяльністю судноплавної компанії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – “Економіко-математичне моделювання”. - Одеський державний морський університет, Одеса, 2001.

Дисертація присвячена моделюванню процесів аналізу ситуацій ризику в управлінні інвестиційними проектами судноплавних компаній. Досліджено особливості й основні задачі управління проектами судноплавних компаній України. Обґрунтовано необхідність системного підходу до оцінки ситуацій ризику при прийнятті інвестиційних рішень, уперше розглянутих з урахуванням системної сутності інвестиційного проекту. Розроблено систему класифікації ситуацій ризику з наступним її використанням в аналітичному моніторингу за сигнальними зонами інвестиційного середовища й інвестиційного потенціалу.

Розглянуто питання якісного аналізу впливу ситуацій ризику на формування індикатора результативності проекту – потоку грошових коштів, а також основного показника ефективності - чистої сучасної вартості проекту. Обґрунтовано послідовність якісного аналізу і розроблено форму специфікації ситуацій ризику. Запропоновано факторну модель індикатора проекту, що дозволяє оцінити комплексний вплив факторів ризику в будь-якому їхньому сполученні, як за весь заданий період проекту, так і по окремим часовим інтервалам. Розроблені форми і моделі аналізу чутливості дозволяють визначити критичні значення вхідних параметрів, установити зміни значень показника ефективності проекту при заданій варіації кожної вхідної величини або їх можливих комбінацій, а також оцінити перевагу альтернативних варіантів.

Запропонована економіко-математична модель аналітичного моніторингу і розроблений алгоритм дозволяють обґрунтовувати варіант експлуатації судна для забезпечення максимального значення цільового критерію.

Ключеві слова: економіко-математичне моделювання, морський транспорт, інвестиційна діяльність, ситуації ризику, факторний аналіз, аналіз чутливості, критичні значення, імовірність, математичне сподівання, чиста сучасна вартість.

1.Сучасний стан транспортного флоту судноплавних компаній потребує використання нових підходів в управлінні структурою наявного тоннажу, орієнтованих на забезпечення зовнішньоторговельних зв'язків України і затребуваність на міжнародному фрахтовому ринку, серед яких першорядного значення набуває інвестиційна діяльність.

2.Обґрунтовано необхідність системного підходу до оцінки ситуацій ризику при прийнятті інвестиційних рішень, уперше розглянутих з урахуванням системної сутності інвестиційного проекту.

3.Для виконання аналізу інвестиційної діяльності запропоновано комплексний аналітичний моніторинг проекту, що дозволяє виявити вплив інвестиційного середовища й інвестиційного потенціалу проекту на його результативність.

4.Розроблено систему класифікації ситуацій ризику з наступним її використанням в аналітичному моніторингу по сигнальним зонам інвестиційного середовища й інвестиційного потенціалу.

5.Обґрунтовано послідовність якісного аналізу і розроблено форму специфікації ситуацій ризику, що містить інформацію для проведення наступного кількісного аналізу.

6.Запропоновано факторну модель індикатора проекту, у якості якого прийнято потік грошових коштів, що дозволяє оцінити комплексний вплив факторів ризику в будь-якому їхньому сполученні, як за весь заданий період проекту, так і по окремим часовим інтервалам.

7.Розроблені форми і моделі аналізу чутливості дозволяють визначити критичні значення вхідних параметрів, установити зміни значень показника ефективності проекту при заданій варіації кожної вхідної величини, або їх можливих комбінацій, а також оцінити перевагу альтернативних варіантів.

8.Економіко-математична модель аналітичного моніторингу і розроблений алгоритм дозволяють обґрунтовувати варіант експлуатації судна для забезпечення максимального значення цільового критерію.

9.Виконані розрахунки підтверджують адекватність моделей, що пропонуються.

10.Практичне застосування результатів даного дисертаційного дослідження зв'язано з використанням їх для обґрунтування прийняття рішень з метою ефективної реалізації інвестиційних проектів судноплавних компаній.

Публікації автора:

1. Болдырева Т.В. Виды риска в инвестиционной деятельности судоходных предприятий // Розвиток методів управління та господарювання на морському транспорті: Збірник наукових праць. Вип.3. – Одеса: ОДМУ, 1998. – С.79-85.

2. Болдырева Т.В. Применение интегрального метода факторного анализа результатов инвестиционной деятельности судоходных компаний // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Збірник наукових праць. Вип.5. – Одеса: ОДМУ, 1999. – С.106-117.

3. Болдырева Т.В. Методы управления инвестиционными проектами судоходных компаний в ситуациях риска// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Збірник наукових праць. Вип.6. – Одеса: ОДМУ, 1999. – С. 56-69.

4. Болдырева Т.В. Аналитический мониторинг инвестиционных проектов судоходных компаний // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип.78. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С.78-86.