Скорик Микола Леонідович. Напрямки покращення фінансової стійкості та прибутковості комерційних банків. : Дис... канд. наук: 08.04.01 - 2003.
Анотація до роботи:
Скорик М.Л. Напрямки підвищення фінансової стійкості та прибутковості комерційних банків. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. – Українська академія банківської справи, Суми, 2003.
Дисертація містить результати дослідження щодо забезпечення фінансової стійкості та прибутковості комерційних банків в умовах перехідної економіки України шляхом поєднання фінансово-економічного аналізу та економіко-математичних методів.
В роботі висвітлюються теоретичні засади ліквідності та платоспроможності як найважливіших якісних характеристик діяльності банку, які свідчать про його надійність та стабільність, проводиться дослідження проблеми управління фінансовою стійкістю та прибутковістю. Розроблено методику розрахунку Р-рейтингу комерційного банку на базі повної моделі випадково існуючого банку.
За результатами оцінки стану показників ліквідності і рентабельності діяльності банківських установ доведено необхідність створення у структурі банку казначейства для управління операціями з потоками грошових коштів з метою забезпечення фінансової стійкості та прибутковості діяльності.
Пропонуються рекомендації щодо впровадження пластикових карток НСМЕП на українському ринку; встановлено залежність між величиною кредитного портфеля та кількістю користувачів пластикових карток.
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, котра полягає у розробці механізмів забезпечення фінансової стійкості та прибутковості діяльності банківських установ. Основні висновки виконаного дисертаційного дослідження полягають у наступному:
Управління фінансовими потоками банківської установи повинно відбуватися з урахуванням їх надходжень та відтоку в кожний момент часу. У зв’язку з цим доцільно розробляти платіжні графіки банківської установи, тобто терміни розміщення коштів мають максимально відповідати термінам, на які кошти залучено.
Проведений аналіз внутрішніх зв’язків між факторами фінансової стійкості дозволяє зробити висновок, що управління ліквідністю у поєднанні з забезпеченням достатнього рівня власних коштів банку (фактор капітальної стійкості) здійснює вирішальний вплив на фінансовий стан комерційного банку, або, іншими словами, є головним фактором його стійкості до ризиків.
Управління фінансовою стійкістю і прибутковістю повинно ґрунтуватися на інтегральному управлінні активами і пасивами, зокрема: визначенні критеріїв оптимізації розподілу ресурсів, вивченні взаємозв’язку у системі показників фінансового стану банківської установи та розробці адекватної стратегії, що забезпечує рівновагу між прибутковістю, ліквідністю, фінансовою стійкістю та банківськими ризиками.
Вперше розроблено методологічний підхід до процесу управління ліквідністю банку на підставі повної моделі випадково функціонуючого банку із застосуванням розрахунків Р-рейтингу. Основною перевагою Р-рейтингу є його імунітет до суб’єктивних проявів аналітика та інших недоліків синтетичного рейтингу (лінійна залежність обчислених коефіцієнтів, потреба визначення оптимального набору коефіцієнтів, проблема визначення ваги кожного коефіцієнта, що входить до складу рейтингу тощо).
Обґрунтовано, що вибір моделі управління ліквідністю має відбуватися з урахуванням режимів платіжного календаря даного комерційного банку, який визначається трьома типами: ламінарним, перехідним, турбулентним.
Визначено вплив внутрішніх чинників розвитку і зовнішніх макроекономічних параметрів на досягнення фінансової стійкості і прибутковості банківської установи, а також специфічні умови ринку кредитних ресурсів, який відрізняється від класичної схеми рівноваги між попитом і пропозицією.
За результатами оцінки стану показників ліквідності і рентабельності діяльності банківських установ доведено необхідність створення у структурі банку казначейства для управління операціями з потоками грошових коштів з метою забезпечення фінансової стійкості та прибутковості діяльності.
Обґрунтовано доцільність розвитку карткового бізнесу, як нової форми банківських послуг, що сприяє накопиченню фінансових потоків та зростанню кредитного портфеля. В роботі наведено досвід впровадження пластикових карток комерційним банком АКБ “Імексбанк”.
Впровадження одержаних результатів дозволяє підвищити рівень аналітичної роботи в банках, сприяє науковому обґрунтуванню управлінських рішень, що, в свою чергу, підвищує ефективність діяльності банків в цілому.
Публікації автора:
У фахових виданнях:
Поповенко Н.С., Скорик Н.Л. Дослідження взаємин МВФ з Україною // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса. – 2001. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 171-174, 0,3 д.а., особисто 0,2 д.а.
Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Про роль банків в процесі реформування економіки України // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса. – 2001. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 149-152, 0,35 д.а., особисто 0,2 д.а.
Скорик М.Л. Удосконалення форм та методів навчання банківського персоналу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 4. – С. 156-160, 0,5 д.а.
Скорик М., Герасимова О. Функціонування кредитної установи в Національній системі масових електронних платежів: досвід Імексбанку // Вісник НБУ. – 2002. – № 5. – С. 47-51, 0,6 д.а., особисто 0,4 д.а.
Скорик М., Залюбінська Л. Пілотний проект Національної системи масових електронних платежів та інтернет-банкінг в АКБ “Імексбанк” // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 8. – С. 235-241, 0,7 д.а., особисто 0,5 д.а.
Скорик М., Залюбінська Л. Національна система масових електронних платежів та пілотний проект АКБ “Імексбанк” // Труды Одесского национального политехнического университетата. – 2002. – Вып. 2(18). – С. 252-257, 0,65 д.а., особисто 0,5 д.а.
Скорик М. Про особливості мотивації та підвищення кваліфікації персоналу банку // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса. ОДЕУ. – 2003. – Вип. 11. – С. 147-151, 0,5 д.а.
В інших виданнях:
Zalyubinskaya L., Skorick N. The peculiarities in training the managers of science // International Conference “Economic education in transition economies (problems and solutions)”. – Riga. – 1995. – V. 5. – Р. 61-62.
Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. О роли менеджмента в развитии НТП. // Труды Международной научно-практической конференции “Менеджмент и экономика в системе высшего профессионального образования”. – СПб. – 1998. – С. 69-72.
Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Сучасний менеджмент науки: вимоги та потреби // Матеріали Другої щорічної національної конференції CEUME. – Київ. – 2000. – С. 69-71.
Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. О связи энтропии и экономики // Труды третьей международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в ХХI столетии”, СПб. – 2001. – С. 892-895.
