Анотація до роботи:

Яценюк А.П. Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. – Українська академія банківської справи, м. Суми, 2004.

Обґрунтовано необхідність організації ефективного банківського нагляду і регулювання з метою забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Розглянуто міжнародний досвід та стандарти банківського регулювання і нагляду. Визначено основні підходи до стратегічного управління системною банківською кризою з метою розробки системи ефективного банківського нагляду та регулювання, досліджено методологічні засади організації банківського нагляду в системі Національного банку України.

Досліджено процедури проведення форм контролю з боку Національного банку України за діяльністю банківських установ: ліцензування і реєстрацію, безвиїзний нагляд, інспектування. Проведено аналіз фінансово-економічної діяльності банківської системи України.

Обґрунтовано модель раннього реагування з боку Національного банку України на проблеми банків з метою запобігання виникненню банківських криз. Досліджено процес формування системи страхування депозитів в Україні, розроблено пропозиції щодо процедур банківських банкрутств з метою виключення впливу на стабільність банківської системи. Запропоновано модель організації банківського нагляду на основі оцінки чутливості банківської установи до ризику.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової задачі, що виявляється в обгрунтуванні методологічних і методичних засад розвитку ефективної системи банківського нагляду і регулювання з метою забезпечення фінансової стабільності банківської системи.

Основні висновки дисертаційного дослідження полягають у наступному:

1. Основною метою банківського нагляду виступає створення ефективної та конкурентноздатної банківської системи, яка б реагувала на потреби населення в наданні якісних фінансових послуг за розумну вартість. Банківський /нагляд повинен динамічно реагувати на всі зміни на ринку, виявляти готовність періодично переглядати політику та практику нагляду з урахуванням нових змін і тенденцій на ринку. Для цього необхідна достатньо гнучка законодавча система.

2. Обгрунтовано економічну суть системної банківської кризи. Системна банківська криза відображає втрати і банків і їх позичальників. Тому витрати повинні бути відповідно розподілені між акціонерами, вкладниками, кредиторами та платниками податків на підставі розробленої стратегії управління системною банківською кризою для реабілітації фінансової системи.

3. Розглянуто методологічну базу організації банківського нагляду в системі Національного банку України, яка базується на реалізації наступних цілей: захист інтересів вкладників; забезпечення прозорості політики банківського сектора в цілому і кожного банку окремо; підвищення відкритості на підставі удосконалення системи обліку і звітності в банках і наближенні їх до вимог, що випливають із досвіду міжнародної банківської практики; підтримування необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в банківському секторі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських послуг.

4. Визначено основні проблеми функціонування банківської системи: недостатній рівень капіталізації банківської системи; відсутність у більшості банків ефективних механізмів та інструментів управління ризиками, планування та стратегії розвитку; низька рентабельність активів банків через загальну низьку якість активів, високу питому вагу неприбуткових активів у загальних активах банків та невиправдано високу вартість ведення бізнесу; низький рівень банківського менеджменту та корпоративного управління; недостатня ефективність банківського нагляду, зокрема в частині нагляду на основі оцінки ризиків банківської діяльності України.

5. З метою запобігання кризовим явищам у банківській системі розроблено систему раннього реагування на проблеми банків. Система ґрунтується на аналізі основних показників фінансового стану банку: достатності капіталу банку, ліквідності банку, якості активів, якості менеджменту. Зазначена система надає можливість органам нагляду оперативно визначити банки, які за результатами проведеного аналізу і прогнозу в майбутньому можуть допустити втрату частини капіталу, матимуть збитки або проблеми з ліквідністю, що в кінцевому результаті може призвести до банкрутства.

6. З метою підвищення функціонування національної системи гарантування вкладів у дисертації обгрунтовані пропозиції щодо зміцнення її функціонування, а саме: розширення повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розширення кола платників внесків у Фонд, диференціація регулярних зборів залежно від ступеня ризиковості діяльності банку.

7. Запропоновано процедури банківських банкрутств через систему депозитного страхування: ліквідація банку з проведенням прямих виплат застрахованим вкладникам, злиття з банком-покупцем, відкрита допомога банку, що знаходиться у скрутному становищі, створення “мостових банків”, проведення програми утримання вимог до банку, коли труднощі пов’язані з фінансуванням певних галузей господарства.

8. Для удосконалення рейтингової оцінки банківських установ розроблено методологію оцінки чутливості банку до ринкових ризиків на підставі врахування: ризику зміни процентної ставки та методів його контролю, валютного ризику, ризику акціонерного капіталу, товарного ризику.

Публікації автора:

У фахових виданнях:

1. Яценюк А.П. Роль банківського нагляду в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектора України // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 10(28). – С. 92-98, 0,4 друк. арк.

2. Яценюк А.П. Обгрунтування принципів і стандартів банківського регулювання та нагляду // Вісник Української академії банківської справи. – 2003. – № 1(14). – С. 3-7, 0,3 друк. арк.

3. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Пластун В.Л. Особливості системи рейтингової оцінки корпоративних облігацій агенства MOODY’S. – Вісник Української академії банківської справи. – 2003. – № 2(15). – С. 8-13, 0,6 друк. арк., особисто – 0,2 друк. арк.

4. Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с., 21,24 друк. арк., особисто – 5 друк. арк.

5. Яценюк А.П. Обґрунтування моделі раннього реагування з боку Національного банку України на проблеми банківських установ // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 3. – С. 58-65, 0,6 друк. арк.

6. Яценюк А.П. Стратегія управління систематичною банківської кризою // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 9. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. – С. 14-18, 0,2 друк. арк.

В інших виданнях:

Яценюк А.П. Процес управління банками, що знаходяться у скрутному становищі // Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т. ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 101-102, 0,15 друк. арк.