Павлов Роман Анатолійович. Рання діагностика банкрутства банків : Дис... канд. наук: 08.00.08 - 2008.
Анотація до роботи:
Павлов Р. А. Рання діагностика банкрутства банків. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, Суми, 2008.
У дисертації досліджено теоретичні основи ранньої діагностики банкрутства банків. Проведено аналіз основних методичних підходів до раннього діагностування банкрутства банків та обґрунтовано доцільність ранньої діагностики потенційного банкрутства банків на основі застосування методу штучних нейронних мереж, який базується на процедурі некерованого навчання, зокрема, карт Кохонена, що самоорганізовуються.
Запропоновано удосконалення механізму ранньої діагностики шляхом впровадження узагальнюючого показника схильності банку до банкрутства на основі побудови кластерної моделі банківської системи України за алгоритмом Кохонена.
У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і запропоновано нове вирішення наукової задачі, що виявляється у розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо ранньої діагностики банкрутства банків. За результатами дисертаційного дослідження зроблено наступні висновки та пропозиції науково-теоретичного і прикладного характеру:
1. Банківське регулювання є складною, багатоаспектною категорією, яку можна визначити як динамічний процес впливу у відповідних умовах Національного банку України, інших державних органів влади, міжнародних організацій, Асоціації українських банків та інших об’єднань фізичних і юридичних осіб на діяльність банків для досягнення визначеної мети з використанням методів та відповідних їм інструментів.
2. Питання проблемності банків залишається дискусійним. Проблемність з’являється вже на перших стадіях появи негативних зрушень у банківській діяльності, які, в свою чергу, можуть бути як значними, так і незначними. Останньою стадією проблемності банків є банкрутство. Серед головних причин проблемності банків можна виділити недостатність капіталу, проведення ризикових операцій та невиконання нормативу щодо обсягу резервів під активні операції.
3. У ході проведеного аналізу функціонування банківського сектора національної економіки виявлено важливість пошуку дієвих інструментів раннього діагностування кризових явищ, що можуть у майбутньому призвести до банкрутства банку.
4. На основі узагальнення теоретичних підходів встановлено, що рання діагностика банкрутства в категорійно-понятійному апараті банківського державного, асоціативного та наддержавного регулювання – це процес завчасного розпізнавання суб’єктами банківського регулювання проблемності в діяльності банків на стадії зародження кризи шляхом здійснення регулярного аналізу їх фінансового стану з отриманням кількісної оцінки схильності банків до банкрутства, а також якісної ідентифікації їх стану на конкретний момент часу з обов’язковою побудовою прогнозу становища в майбутньому.
5. Результати детального аналізу основних світових методів та моделей раннього діагностування проблемності банків свідчать про наявність суттєвих обмежень у використанні, а також ускладненнях, які часто виникають при спробах їх адаптації до вітчизняних умов.
6. Використання карт Кохонена, що самоорганізовуються, при ранньому виявленні проблемності банків є доцільним та дозволяє використовувати невеликі вибірки первинних даних, виявляти без зовнішнього впливу приховані (раніше невідомі) структури сукупності багатомірних об’єктів за допомогою відображених на карті кластерів у стислому вигляді та описувати їх на змістовному рівні, оцінюючи при цьому ступінь їхнього розходження, а також відслідковувати зміну стану об’єкта в часі.
7. Важливою складовою механізму ранньої діагностики банкрутства є узагальнюючий показник схильності конкретного банку до банкрутства. Розраховувати його доцільно на основі побудови кластерної моделі вітчизняної банківської системи за алгоритмом Кохонена, що дозволить отримувати кількісну оцінку рівня потенційного банкрутства конкретного банку з одночасним визначенням його місця в банківській системі за рівнем проблемності на певну дату.
Публікації автора:
Статті у наукових фахових виданнях
Павлов Р. А. Банкрутство банківських установ та необхідність його ефективного діагностування / Р. А. Павлов // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 198, т. 3. -– С. 618–626- (0,55 друк. арк.).
Павлов Р. А. Застосування технологій штучного інтелекту та нейронних мереж в методиках діагностики банкрутства / Р. А. Павлов // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 204, т. 4. -– С. 948–956 (0,6 друк. арк.).
Павлов Р. А. Порівняльна характеристика основних комплексних систем діагностики та прогнозування потенційного банкрутства в банківському секторі національної економіки / Р. А. Павлов // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Випуск 226 : В 3 т., т. 3. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 794–798 (0,52 друк. арк.).
Павлов Р. А. Методика ранньої діагностики банкрутства банківських установ України з використанням карт Кохонена / Р. А. Павлов // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2(68). – С. 152–162 (0,7 друк. арк.).
Смирнов С.О. Горизонт та точність прогнозування в методиці ранньої діагностики банкрутства банківських установ з використанням карт Кохонена / С. О. Смирнов, Р. А. Павлов // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 50–52 (0,6 друк. арк., особисто автору належить 0,3 друк. арк.).
Павлов Р. А. Традиційні підходи щодо діагностики банкрутства банківських установ: характеристика та основні обмеження на використання у вітчизняних умовах / Р. А. Павлов // Схід. – 2007. – № 1. – С. 46–53- (0,55 друк. арк.).
Павлов Р. А. Банківський сектор національної економіки: стан, тенденції розвитку та проблеми антикризового регулювання / Р. А. Павлов // Держава і регіони. – (Серія економіка та підприємництво). – 2007. – № 2 – С. 177–184 (0,75 друк. арк.).
Павлов Р. А. Рання діагностика банкрутства в системі антикризового регулювання банківського сектору національної економіки / Р. А. Павлов // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4(70). – С. 107–111 (0,54 друк. арк.).
Павлов Р. А. Організаційно-економічний механізм антикризового регулювання банківського сектору національної економіки: теоретичні аспекти та вдосконалення / Р. А. Павлов // Схід. – 2007. – № 2. – С. 39–41 (0,56 друк. арк.).
Публікації у матеріалах наукових конференцій
Павлов Р. А. Анализ изменений в банковской системе Украины с помощью самоорганизующихся карт / Р. А. Павлов // Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 березня 2004 р.). – Том ІІІ. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 114–115 (0,12 друк. арк.).
Павлов Р. А. Диагностика банкротства банковских учреждений как инструмент снижения рисков потребителей банковских услуг / Р. А. Павлов // Сучасні тенденції в розвитку банківської системи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2004 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Том ІІ. – С. 87–88 (0,12 друк. арк.).
Павлов Р. А. Аналіз банківської системи України нейромережевими технологіями SOM Кохонена та розробка рекомендацій щодо їх прикладного застосування / Р. А. Павлов // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2005) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 листопада 2005 р.). – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 132–133- (0,12 друк. арк.).
Павлов Р. А. Практичне застосування методики ранньої діагностики банкрутства банківських установ України засобами самоорганізуючихся карт Кохонена / Р. А. Павлов // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 квітня 2006 р.). – Том. 3. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 47–49- (0,16 друк. арк.).
Смирнов С. О. Оцінка горизонту прогнозування в методиці ранньої діагностики банкрутства банківських установ, в якій використовуються карти Кохонена / С. О. Смирнов, Р. А. Павлов // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2006 р.). – Том. 2. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 89–90- (0,14 друк. арк., особисто автору належить 0,1 друк. арк.).
Павлов Р. А. Організаційно-економічний механізм антикризового регулювання банківського сектору національної економіки / Р. А. Павлов // Стан та проблеми інноваційної розбудови України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (14–15 березня 2007 р.). – Том. 1. Фінансова політика України: проблеми реформування та шляхи їх вирішення. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – С. 12–14- (0,12 друк. арк.).
Павлов Р. А. Удосконалення системи ранньої діагностики потенційного банкрутства банків в Україні / Р. А. Павлов // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2008. – С. 109–110 (0,09 друк. арк.).
