Анотація до роботи:

Довгий О.С. Удосконалення економіко-математичного моделювання кусково-лінійними агрегатами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – Національний авіаційний університет, Київ , 2002.

Робота присвячена розробці теоретичної бази і методології удосконалення економіко-математичного моделювання з допомогою кусково-лінійних агрегатів. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання : проведено системний аналіз сучасного стану досліджень в області імітаційного моделювання; запропоновані одновимірні кусково-лінійні агрегати як моделі економічних процесів, що розвиваються в умовах невизначеності внаслідок недостатності статистичних даних; розроблені методи аналітико-статистичного моделювання для визначення незміщених статистичних оцінок прогнозних характеристик процесів, досліджені оптимальні стратегії управління економічними процесами великої розмірності з рідкісними ситуаціями.

Практична цінність роботи полягає в можливості більш ефективно прогнозувати розвиток економічних процесів і оптимальним чином планувати стратегії управління цими процесами.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо підвищення ефективності економіко-математичного моделювання процесів великої розмірності з рідкісними ситуаціями, що розвиваються в умовах невизначеності внаслідок недостатності статистичних даних. У дисертації отримано такі основні теоретичні та практичні результати:

1. Проведений аналіз сучасного стану досліджень в рамках концепції імітаційного моделювання дозволив зробити висновки щодо розширення її можливостей в напрямку врахування специфіки досліджуваних економічних процесів, а саме : велика їх розмірність і існування рідкісних випадкових ситуацій.

2. З метою подолання великої розмірності економічних процесів запропоновано проведення їх моделювання з допомогою одновимірних кусково-лінійних агрегатів. Це дозволило побудову простих математичних моделей окремих елементів процесів з подальшим об’єднанням їх в більш складні структури.

3. Розроблені аналітико-статистичні методи знаходження статистичних оцінок прогнозних характеристик економічних процесів, узгоджені з ідеологією одновимірних кусково-лінійних агрегатів, дозволили не лише скоротити час проведення обчислювального експерименту на економіко-математичних моделях, але й вирішити задачі зменшення дисперсії, що особливо суттєво для методів стохастичного програмування.

4. Запропонований підхід до знаходження стратегій управління економічними процесами на базі методів стохастичного програмування дав можливість вирішувати питання оптимального управління конкретними класами процесів великої розмірності з рідкісними ситуаціями.

Виконані в дисертації дослідження представляють єдиний комплекс теоретичних і практичних результатів , направлених на розв’язання важливої народногосподарської задачі удосконалення економіко-математичного моделювання економічних процесів, що розвиваються в умовах невизначеності.

Публікації автора:

1. Кривуца В.Г. , Довгий О.С. Економіко-математичне моделювання. – НАУ, 2001 – 202 с.

2. Кривуца В.Г., Довгий О.С., Жебка В.В. Оптимізація ринку одного класу економічних систем // Збірник наукових праць. – Одеса: УНДАЗ, 2001. – С. 114-120.

3. Кривуца В.Г., Довгий О.С. Про один метод знаходження статистичних оцінок // Збірник наукових праць. –Львів: НДІІ, 2000. – С. 146-152.

4. Кривуца В.Г., Довгий О.С., Жебка В.В. Знаходження оптимальних стратегій управління ризиком // Залізничний транспорт України. – Київ: УМТ, 2000 . – С. 28-29.

5. Кривуца В.Г. , Довгий О.С. , Жебка В.В. Узагальнений показник ризику економічних систем // Економіка і управління . – Київ: НАУ, 2001. – С. 112-119.