У ході інституціональних перетворень в Україні створена ринково орієнтована банківська система, яка в основному відповідає міжнародним вимогам, що ставляться до банківських систем ринкового типу. Однак українська банківська система за рівнем своєї надійності ще відстає від відповідних систем розвинених західних країн, що обумовлено високими рівнями зовнішніх (системних) і внутрішніх (несистемних) ризиків. Ефективно працюючий механізм управління ризиками банківської діяльності (банківськими ризиками) повинен містити в собі погоджену систему цілей і базуватися на інформаційній підтримці, визначених правилах фінансової взаємодії банку з зовнішнім середовищем, науково обґрунтованих методах формування важелів з урахуванням обмежень і минулої банківської діяльності. Механізм управління внутрішніми ризиками може розроблятися й удосконалюватися в конкретному банку як елементі банківської системи держави або регіону. Механізм управління банківськими ризиками на рівні регіону повинен будуватися на основі дослідження операцій і функцій банків виявлення характеристик пов’язаними з цими ризиками. Розвиток механізму ризиковості регіону має бути спрямований на вдосконалювання його науково-практичного інструментарію і підтримуючих систем. В роботі розглянуто ефективні механізми управління банківськими ризиками, що є необхідною умовою інтеграції регіональних банківських систем в національну та світову банківські системи. Таким чином теоретико-методологічні розробки досліджень знайшли практичне втілення у процесі вдосконалення управлінням банківської діяльності на території центрального району України. Отже, на основі дослідження соціально-економічних проблем розвитку банківської системи регіону та діяльності регіональних банків Центрального району України були отримані такі результати: 1. Науково обґрунтовано, що інтенсивний розвиток банківської системи на сучасному етапі розвитку країни зумовлює необхідність дослідження банківських ризиків та їх вплив на розвиток ризиковості регіону. Банківські ризики є складною системою, що включає в себе сукупність факторів – джерел виникнення, критеріїв і принципів, які взаємодіють як усередині банку, так і поза ним, і знаходяться в постійному русі й еволюції. Ризиковість регіону прямим чином впливає на рівень ризику банку. Склад ризиків для конкретного регіонального банку залежить від спеціалізації регіону, кредитної політики, розміру банку, складу клієнтів і т.ін. 2. Виявлено та доповнено основні інструменти та методи грошово-кредитної політики держави (регіону) щодо регіональних банків та оцінки їх ризиків: рефінансування регіональних банків, процентні ставки за операціями НБУ, нормативи обов'язкових резервів, операції на відкритому ринку з державними цінними паперами. 3. Сучасні тенденції розвитку регіональних кредитних організацій полягають у зростаючій конкуренції з банками центрального регіону, з одного боку, і в удосконалюванні умов для ефективної ринкової конкуренції, з іншого. На основі розробленого аналізу методичних підходів до оцінки банківських ризиків розроблена авторська методика оцінки, що ґрунтується на факторній моделі виміру сукупного ризику регіону. За результатами проведеного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду використання методик, методів і моделей оцінки ризиків виявлено, що багато з моделей не можуть бути агреговані, тобто зведені в один показник такого ж типу, і байдужі до факторів ризику; наведені методики далеко не сучасні через відсутність об'єктивних критеріїв їхньої упорядкованості і використання імовірнісних та експертних оцінок; високий ступінь суб'єктивізму і відсутність оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів; недосконалість методів розрахунку сукупних ризиків у зв'язку з суб'єктивним підходом до вибору нормативних значень, з якими відбувається порівняння реальних показників; використання в основному кількісних показників для оцінки ризику; комплексні методики ризиків, що мають недостатню теоретико-методологічне напрацювання, слабке використання математичного апарату. 4. Розроблено інструментарій механізму управління банківськими ризиками в регіоні, що дозволяє враховувати системний ефект управління ризиками при підвищенні надійності банків і формування фінансових резервів регіону 5. Аналіз сучасного стану та виявлена специфіка розвитку регіональних кредитних організацій регіону, де рівень капіталізації регіональних банків залишається досить низьким і стримує можливість видавати великі кредити, дав можливість виявити потенційні резерви для створення в регіоні сприятливого інвестиційного клімату. 6. Дослідження ризиків в ціноутворенні комерційних банків дали можливість їх регулювання за допомогою цін в регіоні. Нами запропоновано, що, крім обов'язкового використання аналізу параметрів окремого клієнта, ринкових/галузевих умов і становища регіонального банку, при встановленні цін на свої послуги банки повинні враховувати середньоринкові ціни на аналогічні продукти. 7. В роботі доведено доцільність використання економіко-математичних моделей ризикової ситуації в банківській сфері, що включає послідовність дій, пов'язаних із проведенням аналізу, оцінкою ризиків, визначенням методів управління ними. Аналіз ризиків проводиться за двома напрямками: аналіз причин виникнення ризикових ситуацій, проведений по факторах ризиків; якісна й кількісна оцінка ризиків і розробка заходів впливу для зниження їхнього рівня за допомогою методів запобігання, збереження, передачі та управління ризиками. Це дозволить вдосконалити методичні основи формування механізму управління банківськими ризиками для підвищення реальної ефективності діяльності регіональних банків. 8. Комплекс запропонованих моделей дозволить удосконалити напрями розвитку банківської системи регіону на основі управління регіональними банківськими ризиками в сфері їхньої оцінки і прогнозування. Доведено необхідність ефективного управління рівнем ризику на регіональному ринку, що має вирішувати цілий ряд проблем – від моніторингу регіонального ризику до її вартісної оцінки. Застосування викладених пропозицій дозволить регіональним кредитним організаціям вільно маневрувати своєю діяльність в сфері підвищеного ризику збільшити їх надійність і стійкість, а це є одним з головних і визначальних факторів подальшого розвитку банківської системи регіону. | 