У дисертації наведено теоретичне обґрунтування та запропоновано нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розробці методичних підходів та практичних рекомендацій щодо побудови системи забезпечення стійкості банківської системи України та розвитку складових механізму її регулювання. За результатами дисертаційного дослідження зроблено наступні висновки та внесені пропозиції науково-теоретичного і прикладного характеру: 1. Банківську систему слід визначити як складову економічної та кредитної систем, а по своїй суті – як складну самоорганізаційну систему, яка формувалась під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників протягом тривалого часового періоду і є цілісною сукупністю установ, що здійснюють банківську діяльність і виконують функцію внутрішнього управління ними. Таке розуміння банківської системи дозволяє визначити, що стійкість банківської системи забезпечується в тому числі і стійкістю елементів, які входять до складу системи, а стійкість банківської системи впливає на стійкість системи, до складу якої вона входить. 2. Поглиблено теоретичні засади щодо визначення сутності поняття “стійкість банківської системи”. Для характеристики стійкості банківської системи необхідно враховувати її структурну стійкість і наявність умов для самоорганізації. Тобто стійкість банківської системи може бути охарактеризована як здатність системи повертатися в рівноважний стан, незважаючи на вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, базуючись на структурній стійкості, здатності до самоорганізації, підтримці стійкості банків, що входять до системи під впливом центрального банку країни. 3. Запропонована структурно-функціональна схема побудови механізму забезпечення стійкості банківської системи базується на теорії системного підходу, яка визначає необхідність наявності стратегії розвитку, принципів, цілей та критеріїв функціонування системи, напрямків регулювання та відповідних їх форм, методів і засобів. В контексті розуміння, що стійкість банківської системи забезпечується в тому числі і стійкістю елементів, які входять до складу системи, а стійкість банківської системи впливає на стійкість системи, до складу якої вона входить, доцільним при розробці заходів, що забезпечують досягнення стратегічних цілей системи, є здійснення розмежування заходів по зниженню індивідуального ризику та системного ризику. 4. Основними елементами механізму забезпечення стійкості банківської системи України є: стратегія розвитку, цілі системи та окремих її складових, інструменти досягнення визначених цілей, а також система регулювання та нагляду за виконанням поставлених цілей. Стратегія розвитку банківської системи визначає всі аспекти її функціонування, встановлюючи її цілі і методи їх досягнення в довгостроковій перспективі. Тому саме стратегія розвитку визначає особливості побудови механізму забезпечення стійкості банківської системи. Взаємозв’язок між стратегією розвитку банківської системи і механізмом забезпечення її стійкості проявляється не тільки в тому, що перша визначає другий, але і у наявності зворотного зв’язку, а саме: вибір того чи іншого варіанта побудови механізму забезпечення стійкості банківської системи може вимагати певного коригування зазначеної стратегії чи попереднього урахування певних ризиків втрати стійкості при її розробці. 5. Основним принципом удосконалення системи регулювання банківської діяльності і банківського нагляду на період є впровадження стратегії активної ролі банківського нагляду, орієнтованого на виявлення проблем у діяльності банку на ранніх стадіях їх виникнення та своєчасне реагування Національного банку України з метою запобігання їм та уникнення кризових явищ або пом’якшення їх впливу на економіку. Сформульована концепція міжнародного банківського нагляду в умовах глобалізації, яка полягає в необхідності глобального нагляду (глобальний ринок вимагає зміни методології банківського нагляду і руху у бік створення наднаціонального органу банківського нагляду), інтегрованого фінансового нагляду, тобто комбінованого нагляду, що включає банківський, страховий нагляд і нагляд за діяльністю на ринку цінних паперів, а також пред’явлення нових вимог до кваліфікації регуляторів. На підставі аналізу тенденцій розвитку банківської справи і банківського нагляду удосконалена схема процесу гармонізації міжнародного банківського нагляду. 6. В основу удосконалення нагляду в умовах фінансової глобалізації повинна бути покладена оцінка ефективності управління ризиками в банках. З цією метою були проведені дослідження методик оцінки ризиків та обґрунтоване першочергове значення аналізу в системі управління ризиками. Дана концепція пропонує комплексний підхід до організації банківського нагляду і проведення аналізу банків. Одночасне застосування таких запропонованих інструментів у сфері банківського нагляду, як показники за системою раннього реагування,
статистичної звітності, іншої інформації та попереджувальних заходів сприяє створенню більш ефективної системи банківського безвиїзного нагляду. 7. Запропонована у роботі методика розроблена з метою визначення рівня стійкості банківської системи України як головної складової фінансової безпеки держави і визначає перелік основних індикаторів стійкості банківської системи, їх оптимальні, порогові та граничні значення, а також методи обрахування інтегрального індексу стійкості банківської системи. Методика базується на комплексному аналізі індикаторів стійкості з виявленням потенційно можливих загроз стійкості банківської системи в Україні і повинна застосовуватися Національним банком України для інтегральної оцінки рівня стійкості банківської системи. Інші органи законодавчої та виконавчої влади, банківські установи в межах своєї компетенції можуть використовувати цю методику та визначати рівень складових стійкості банківської системи для прийняття управлінських рішень щодо аналізу, відвернення та нейтралізації реальних і потенційних загроз її стійкості. 8. Пропозиції щодо впровадження індикатора ліквідності банківської системи, а також системного підходу до процесу управління та контролю ризику ліквідності банків на основі моделі дефолту, заслуговує на увагу з боку наглядових органів як один із шляхів оптимізації здійснення їхньої наглядової функції, особливо у сфері контролю за ліквідної позицією. | 